Що таке коефіцієнт готівкового резерву (CRR)?
Частка загальних депозитів банку, яку потрібно підтримувати в Центральному банку відповідної країни, відома як коефіцієнт резерву готівки, і вона використовується як засіб контролю ліквідності у банківській фінансовій системі.
Простими словами, коефіцієнт готівкового резерву (CRR) - це певний відсоток від загальної суми депозитів банку, який повинен зберігатися на поточному рахунку в центральному банку країни, що означало б, що банк не матиме доступу до цієї суми грошей за будь-яку комерційну діяльність чи господарську діяльність.
Формула
Обов’язковий резерв називається сумою резерву, і формула його вираження така:
Коефіцієнт резерву готівки = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
Де банківські депозити, як правило, включають наступне:
Чисті зобов'язання за попитом та часом, що є нічим іншим, як підсумовуванням ощадних рахунків, поточних рахунків та постійних депозитів, які зберігаються у банку.
Рівняння для розрахунку коефіцієнта резерву грошових коштів є досить простим за своєю суттю.
- Перша частина - це резервні вимоги, які визначаються центральним банком країни після врахування всіх макрофакторів, що мають місце в країні, а саме рівень інфляції, рівень витрат, попит та пропозиція товарів, дефіцит торгівлі тощо. .
- Друга частина формули - це чистий попит та строкові депозити, які банк позичає у формі депозитів, і центральний банк любить зберігати певний обсяг резерву поза усіма банками, щоб вижити під час фінансової кризи.
Приклади
Ви можете завантажити цей шаблон коефіцієнта резерву готівки Excel тут - Шаблон Excel коефіцієнта резерву готівкиПриклад №1
Компанія ABC bank ltd вперше реєструється як банк у центральному банку. Він хоче визначити свою вимогу до резерву готівки, і він розрахував свої зобов’язання щодо чистого попиту та часу як 1 мільярд доларів. Ви повинні розрахувати весь коефіцієнт резерву готівки, враховуючи вимогу до резерву 5%.
Рішення:
Центральний банк визначив обов’язковий резерв у розмірі 5%. Чисті депозити банку становлять 1 млрд. Дол.
Отже, розрахунок рівняння коефіцієнта резерву готівки можна зробити наступним чином -
- Коефіцієнт резерву = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
- = 5% * 1 000 000 000
Коефіцієнт резервування буде
- Коефіцієнт резерву = 50 000 000.
Отже, банку ABC потрібно зберігати 50 мільйонів доларів на поточному рахунку в центральному банку.
Приклад №2
Нижче наводиться виписка з RBL bank ltd за два фінансові роки. Усі наведені нижче цифри вказані в крорах. Припустимо, що пасиви чистого попиту та часу становлять 45% від загальної суми запозичень, а Центральний банк вимагає коефіцієнта резерву 4%.
Ви повинні розрахувати коефіцієнт резерву готівки за обидва роки.
Рішення:
Центральний банк визначив обов’язковий резерв у розмірі 4%. А чисті депозити банку становлять 45% від загальної суми запозичень.
- Банківські вклади за березень 2017 року = 42 567,85 * 45% = 19 155,33
- Банківські депозити за березень 2018 року = 53 163,70 * 45% = 23 923,67
Отже, розрахунок коефіцієнта резерву готівки станом на березень 2017 року можна зробити наступним чином -
- Коефіцієнт резерву = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
- = 4% * 19 155,53
Коефіцієнт заповідності за березень 2017 року
- Коефіцієнт резерву = 766,22
Тепер розрахунок коефіцієнта резерву готівки станом на березень 2018 року можна зробити наступним чином -
- Коефіцієнт резерву = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
- = 4% * 23923,67
Коефіцієнт запасів за березень 2018 року
- Коефіцієнт запасу = 956,95
Приклад №3
Нижче наводиться виписка з Федерального банку за два фінансові роки. Усі наведені нижче цифри вказані в крорах. Припустимо, що пасиви чистого попиту та часу становлять 85% та 90% від загальної суми запозичень, а Центральний банк вимагає 5% та 5,5% резервів на 2017 та 2018 роки відповідно.
Ви повинні розрахувати вимогу щодо коефіцієнта резерву готівки за обидва роки.
Рішення:
Центральний банк вимагає, щоб коефіцієнт резервів становив 5% у 2017 році та 5,5% у 2018 році. А чистий депозит банку становить 85% та 90% у 2017 та 2018 роках від загальної суми запозичень.
- Банківські вклади за березень 2017 р. = 103561,88 * 85% = 88 027,60
- Банківські вклади за березень 2018 року = 123525,99 * 90% = 138533,14
Отже, розрахунок коефіцієнта резерву готівки станом на березень 2017 року можна зробити наступним чином -
- Коефіцієнт резерву = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
- = 5% * 88 027,60
Коефіцієнт заповідності за березень 2017 року
- Коефіцієнт запасу = 4 401,38 крори
Отже, розрахунок формули коефіцієнта резерву готівкових коштів у березні 2018 року можна зробити наступним чином -
- Коефіцієнт резерву = Обов’язковий резерв * Банківські депозити
- = 5,5% * 111173,39
Коефіцієнт запасів за березень 2018 року
- Коефіцієнт запасу = 6 114,54 крори
Актуальність та використання
Коли банки отримують депозити у населення, ключовою метою банку є кредитування та, в свою чергу, отримання спредів. Банки можуть захотіти максимізувати своє кредитування, щоб максимізувати свій прибуток і зберегти свої непрацюючі грошові кошти як мінімум на балансі. Якщо більша частина коштів буде здана в оренду, і в разі надзвичайної ситуації або, якщо раптом виникне поспіх із вилученням коштів, банки будуть намагатися виконати свої зобов’язання або, іншими словами, їх погашення.
Проти цих депозитів забезпечення основною метою CRR є забезпечення деякими ліквідними коштами, тоді як її вторинною метою є надання центральному банку можливості контролювати ставки та ліквідність в економіці. Процентні ставки змінюються вгору або вниз у короткостроковій перспективі в залежності від того, скільки ліквідності доступне для надання банкам банку. Занадто великий потік грошей або сплеск грошового кредитування призведе до обвалу ставок, а занадто малий - до сплеску.